Riesgo de ruina
Probabilidad de quebrar aun con ventaja, por tamaño de posición.
En el capítulo
Un sistema no es una señal: son siete decisiones tomadas antes
Del mismo capítulo
- REl riesgo de una operación. La unidad que permite comparar sistemas.
- Esperanza matemáticaR medio por operación. Si es negativa, nada más importa.
- Factor de beneficioGanado entre perdido.
- Caída máximaPeor caída desde un máximo. La que viviste es una extracción, no la distribución.
- Excursión adversa máximaLo más en contra que fue una operación antes de cerrar.
- Dentro · fuera de muestraLos datos con los que elegiste los parámetros y los que no vio al elegirlos.
- SobreajusteElegir parámetros que explican el pasado y no el futuro. El error central de la Parte XIV.
- Sesgo de anticipaciónUsar en el backtest información que en vivo no existía todavía.